3 etapas fáceis para o comércio de FO (Equity Future Derivatives) na BSE, NSE, MCX PROCURANDO UM CORRETOR DE AÇÕES Podemos ajudá-lo a encontrar o corretor certo para suas necessidades de negociação. Como começar o comércio FampO é o desafio que a maioria das pessoas enfrenta quando entra no mercado de ações. Neste artigo vou compartilhar as informações sobre como negociar Futuros e Opções de Equidade em poucas etapas fáceis. Vamos começar com algumas perguntas fundamentais sobre a negociação FampO. Mais tarde falarei sobre os passos fáceis para o comércio na FampO. Perguntas freqüentes sobre FampO Trading na Índia O que é Derivativo (Futuros e Opções) Negociação Como negociação de ações no segmento de caixa (comprar ações de venda amp), derivado é outro tipo de instrumento de negociação. Trata-se de contratos especiais cujo valor deriva de um título subjacente. Futuros e Opções (FampO) são dois tipos de derivativos disponíveis para a negociação nos mercados de ações da Índia. Na negociação de futuros, o comerciante assume as posições de buysell em um índice (ou seja, NIFTY) ou um contrato de estoque (ou seja, Reliance). Se, durante o curso da vida do contrato, o preço se move em favor dos comerciantes (sobe no caso de você ter uma posição de compra ou cai no caso de você ter uma posição de venda), comerciante faz lucro. Caso o movimento do preço seja adverso, o trader incorre em perdas. Poucas coisas fundamentais que você deve saber sobre FampO negociação: O segmento FampO contas para a maioria das trocas em bolsas de valores na Índia. Eles são os instrumentos de comércio mais populares em todo o mundo. Para tomar a posição do buysell em futuros do indexstock, o comerciante tem que colocar certo do valor da ordem como a margem. O que significa que se um comerciante comprar o contrato futuro de Rs 4 Lakhs, ele paga apenas cerca de 10 em dinheiro para o corretor (conhecido como margem de dinheiro), que é de Rs 40.000. Isso dá oportunidade de negociar mais com pouco dinheiro. Lucro ou perdas são calculados todos os dias até que o comerciante vende o contrato ou expira. O dinheiro da margem é calculado diariamente. O que significa que o comerciante não tem dinheiro suficiente (margem de dinheiro) em sua conta (em qualquer dia quando o comerciante está segurando a posição), ele tem que depositar o dinheiro margem para corretor ou corretor pode vender seu contrato FampO e recuperar o dinheiro. Ao contrário das ações derivadas tem um vencimento. O que significa que se o comerciante não vender até uma data de vencimento pré-decidida, o contrato expirou eo lucro ou perda é compartilhado com você pelo corretor. A negociação futura pode ser feita nos índices (Nifty, Sensex etc). NIFTY Futures estão entre os contratos futuros mais negociados na Índia. Por que eu deveria trocar no FampO? Com o comércio de futuros, o comerciante pode alavancar o limite de negociação, levando as posições da buysell muito mais do que você poderia ter tomado no segmento de caixa. No entanto, o perfil de risco de suas transações sobe. As liquidações são feitas diariamente (MTM) até o contrato expirar. Profitslosses são calculados (e crediteddebited na conta dos comerciantes) no fim do dia diário. A conta Demat não é necessária para a negociação FampO. Todas as transações de futuros são liquidadas. As posições contratuais são mantidas pelas bolsas até que expirem. As posições da FampO estão sendo transferidas para o dia seguinte e podem ser continuadas até o vencimento do respectivo contrato e quadradas fora de qualquer momento durante a vida do contrato. Isso é diferente do Margin Trading onde o trader tem de fechar a posição no mesmo dia. Quais são os diferentes tipos de Equity Futures amp Opções disponíveis na Índia No segmento de Futuros e Opções em NSE e BSE negociação está disponível em principalmente dois tipos de contratos: Índice Futuros amp Opções No NSE Index FampO estão disponíveis para 6 índices. Isso inclui CNX Nifty Index, CNX IT índice, Bank Nifty Index e Nifty Midcap 50 índice. CNX Nifty Index (com base no índice Nifty) Índice BANK Nifty (baseado no índice BANK NIFTY) Índice CNXIT (baseado no índice CNX IT) Índice Nifty Midcap 50 (baseado no índice Nifty Midcap 50) No índice CNX Infraestrutura) CNX PSE Index (com base no índice CNX PSE) Similarmente, a BSE oferece negociação no futuro para os ativos subjacentes, conforme os seguintes índices: Futuros Amp Opções sobre Títulos Individuais As bolsas oferecem contratos FampO para scripts individuais Etc) que são negociados no segmento de Mercado de Capitais da Bolsa. A NSE oferece a FampO negociação em 135 títulos estipulados pelo SEBI. A bolsa de valores define as características do contrato de futuros, tais como o título subjacente, o lote de mercado ea data de vencimento do contrato. Por que todas as ações não estão disponíveis para FampO negociação FampO contratos de empresas individuais não estão disponíveis para todas as empresas listadas em bolsas de valores. Somente as ações que atendem aos critérios de liquidez e volume foram consideradas para negociação de futuros. Ou empresas cujas ações têm alta liquidez e volume de negócios em bolsas de valores são elegíveis para negociação FampO. A bolsa decide quais os contratos da FampO da empresa podem ser negociados na bolsa. O que significa Praça fora significa negociação futura Praça fora significa vender uma posição futura. Por exemplo, se você comprar um lote do futuro NIFTY em 20 de agosto de 2014 e decidir vendê-lo no dia 24 de agosto de 2014, você realmente superará sua posição futura. Posso vender (ou desligar) o Contrato FampO antes do prazo de validade Sim, você pode vender o contrato (ou quadrado fora da posição aberta) a qualquer momento antes do prazo de validade. Se você não vender o contrato por prazo de validade, o contrato será expirado e a perda de lucro será compartilhada com você. O que a Ordem de Cobertura significa A ordem que o lugar para vender é uma ordem aberta. Quais são os diferentes tipos de liquidações para Futuros Os contratos futuros são liquidados de duas maneiras: Liquidação diária de Mark to Market (MTM) As perdas de lucros são calculadas diariamente no final do dia. MTM vai até a posição aberta é fechada (quadrado off ou vender). A próxima pergunta e um exemplo na parte posterior deste artigo explicarão o processo MTM em detalhes. Liquidação Final No vencimento dos contratos de futuros, o câmbio marca todas as posições de um CM para o preço de liquidação final ea perda de lucros resultante é liquidada em dinheiro. MTM é o processo mais importante na negociação FampO e muito pouco difícil de entender para os investidores convencionais do mercado de ações que compram e vendem ações por longo prazo. Ao final de cada dia de negociação, os contratos futuros abertos são automaticamente marcados para o preço de liquidação diária. Isso significa que os lucros ou perdas são calculados com base na diferença entre o dia anterior eo preço de liquidação dos dias atuais. Em outras palavras MTM significa que todos os dias a liquidação da posição de futuros abertos ocorre ao preço de fechamento do dia. O preço base de hoje é comparado com o preço de fechamento do dia anterior ea diferença é liquidada. Rs 7678.55 Hoje Último preço (Preço de reporte) Rs 7678.00 Lucro Líquido (7678.00-7629.55) 50 Rs 2422.50 Após a perda de lucro calculada a posição futura É Transferir para o dia seguinte. O mesmo processo de MTM repete e profitslosses são calculados novamente todos os dias até que a posição é quadrado fora ou expira. Cada dia é como uma posição fresca até que o contrato seja vendido ou expire. Através do profitloss são creditados diariamente na conta dos comerciantes, as taxas das taxas de corretagem são cobradas apenas no momento da compra e venda do contrato futuro. MTM é um conceito muito importante e muito importante para entender para futuros comerciantes de ações. Fim do Dia EOD MTM é obrigatório para contratos futuros. A amostra FampO Day Bills por alguns dias para entender este conceito. Por que diferentes contratos estão disponíveis para o mesmo índice ou estoque Explique o Ciclo de Negociação FampO O que é FampO Contrato de vida Equidade opções de ampères futuros são negociados em 3 ciclos de negociação. O ciclo de negociação de 3 meses inclui o mês próximo (um), o próximo mês (dois) eo mês distante (três). Ou seja, se o mês atual é agosto de 2014 os contratos disponíveis para Futuros NIFTY são como abaixo: A vida do contrato FampO é até a última quinta-feira do mês de expiração. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, então o dia de expiração é o dia de negociação anterior. Por exemplo, na tabela acima 28 de agosto de 2014 é o termo deste contrato meses. A vida contratual deste contrato futuro é de hoje a 28 de agosto de 2014. Novos contratos são introduzidos no dia de negociação após o término dos contratos de mês próximo. Os novos contratos são introduzidos por três meses de duração. Desta forma, em qualquer momento, haverá 3 contratos disponíveis para negociação no mercado (para cada título), ou seja, um próximo mês, um mês e um mês de duração, respectivamente, respectivamente. O que é o dia de expiração do contrato FampO Os contratos de futuros expiram na última quinta-feira do mês de expiração. Se a última quinta-feira é um feriado de troca, os contratos expiram no dia de negociação anterior. O que é o valor da margem na negociação futura Para iniciar a negociação no contrato de futuros, você é obrigado a colocar uma certa percentagem do contrato total como margem de dinheiro. A margem também é conhecida como uma adiantamento mínimo ou garantia para negociação no futuro. A quantidade de margem geralmente varia entre 5 a 15 e geralmente decidido pela troca. Nota: Este recurso (apenas pagando pequena margem de dinheiro) torna FampO negociação mais atraente por causa da alta alavancagem. Você pode fazer um maior lucro (ou perda) com uma quantidade relativamente pequena de capital usando FampO negociação. A margem difere de estoque para estoque com base no risco envolvido no estoque, que depende da liquidez e volatilidade da respectiva participação além das condições gerais de mercado. Normalmente, os futuros de índice têm menos margem do que os futuros de ações devido à natureza comparativamente menos volátil. Nota importante O valor da margem costuma ser recalculado diariamente e pode mudar durante a vigência do contrato. Depende da volatilidade no mercado, script preço e volume de comércio. É possível que quando comprou a posição futura a margem era de 10, mas mais tarde devido ao aumento da volatilidade dos preços, a percentagem de margem é aumentada para 15. Neste cenário, o comerciante terá de alocar fundos adicionais para continuar com a posição aberta. Caso contrário corretor pode vender (quadrado off) o contrato futuro por causa da margem insuficiente. Assim, é aconselhável manter maior alocação para proteger a posição aberta de tais eventos. Como a negociação de futuros é diferente da negociação de margem Enquanto as transações de buysell no segmento de margem têm de ser ajustadas no mesmo dia, a posição de compra no segmento de futuros pode ser continuada até o vencimento do respectivo contrato e quadrado fora de qualquer momento durante a vida do contrato. Posições de margem podem até ser convertidas para entrega se você tiver os limites de negociação necessários no caso de comprar posições e número necessário de ações em seu demat no caso de vender posição. Não existe tal facilidade disponível no caso de posição de futuros, uma vez que todas as transações de futuros são liquidadas de acordo com a regulamentação vigente. Se você deseja converter suas posições futuras em posição de entrega, você terá que primeiro quadrado fora de sua transação no mercado futuro e, em seguida, tomar posição de caixa no mercado à vista. Outra diferença importante é a disponibilidade de contratos de índice mesmo em futuros de negociação. Você pode até mesmo índices buysell como NIFTY em caso de futuros em NSE, enquanto que em caso de margem, você pode tomar posições apenas em ações. Comércio de Futuros de Ações em 3 etapas fáceis: abaixo, exemplo demonstra como comprar e vender um monte de NIFTY Future. Passo 1: Comprar Futuro Equidade Assumindo que você tem uma conta com um corretor de ações na Índia para o comércio no segmento FampO o primeiro passo é comprar (ou vender em caso de futuros de venda a descoberto) um contrato futuro. Você pode visitar sites NSE ou BSE para verificar os contratos futuros disponíveis para índices, bem como títulos. Neste exemplo vamos comprar um lote de NIFTY (50 ações). Observe que você pode buysell os contratos FampO apenas em lotes. O tamanho do lote é diferente de contrato a contrato. Colocar uma ordem de compra é bastante simples e semelhante à compra de ações para entrega. Abaixo screenshot mostra que estamos colocando uma ordem de 1 lote (50 partes) de futuros NIFTY ao preço de Rs 7643.90. No formulário de entrada de pedidos acima, alguns dos campos importantes são: Segmento de troca NFO (Segmento NSE FampO) Inst Nome (Nome do Instrumento) FUTIDX (Futuro Índice) Símbolo NIFTY Expiração 25Sep2014 Passo 2: Vendê-lo ou expira em dia de expiração predefinido (no nosso caso, 25 de setembro de 2014). Neste exemplo, vamos manter o contrato FampO por 7 dias e depois vendê-lo. Para cada dia nós prendemos o contrato, o corretor emitem uma conta do dia do futuro das opções do ampère junto com algumas outras indicações including a indicação da margem, o detalhe do ledger do cliente, a nota etc. do contrato. A conta do dia de FampampO fornece a informação de contabilidade do contrato diariamente. Vamos percorrer as contas de dia FampampO para cada dia e discutir a contabilidade: Preço de compra (NIFTY): 7643.90 Close Price (NIFTY): 7629.55 Abaixo está o Futuro Ampère Options Day Bill para o final do dia 1, o dia em que adquirimos o contrato . Vamos verificar alguns campos úteis neste. Corretora: O Rs 20 (como eu coloquei esta ordem embora Zerodha, O corretor de desconto de taxa fixa) é debitado pelo corretor como carga de corretagem. A corretagem é cobrada no dia em que compramos o contrato FampO eo dia em que o vendemos. Regular Trade: Isto é usado para comprar a transação de venda de amp. Ele mostra qual script FampO você comprou, seu prazo de validade, quantidade, taxa em que você comprou e montante total (Rs 3,82,195). Nota: Embora o montante do débito total seja Rs 3.82 Lakhs, isso não significa que você tenha que pagar esse montante. É apenas para a contabilidade. Você paga apenas o valor da margem para o corretor para este comércio, que é cerca de 10 do montante total (ou seja, Rs 38.219). Carry Forward: Como decidimos manter a posição para os próximos dias o nosso contrato FampO será levar adiante. O valor do Carry Forward do contrato é decidido pela troca no final do dia de negociação. Em nosso caso seu Rs 7629.55 (NIFTY realmente caem no dia 1). Baseado nesta taxa o crédito total para a nossa conta é Rs 381477,50. Líquido (Perda de lucro): A contagem do dia 1 mostra a perda de Rs 717.50. Vários impostos e encargos (aplicáveis na compra de transação) são adicionados às nossas perdas e líquido devido a nós é agora Rs 787,97. Este é o valor que o corretor retirará da nossa conta ao final do dia. Nota de contrato - Comprar NIFTY FampO Para transacções de compra e venda do contrato FampO, o corretor envia uma nota de contrato. Abaixo está a nota do contrato recebida do corretor no dia 1. A próxima nota do contrato será enviada para você no dia em que você vender o contrato. Detalhes do Razão da Conta do Cliente: os corretores também compartilham o detalhe do registro contábil com o cliente com um documento de detalhes do razão do cliente. Este documento fornece detalhes sobre todas as transações financeiras feitas pelo corretor no dia 1. Dia 2 (fechamento do mercado no sábado): No dia 1, decidi transferir a posição FampO. Mas no dia 2 o mercado está fechado como seu sábado. Observe que a posição é agora nome como Trazido para frente. Nota: A conta de dia acima não tem qualquer posição de Carry Forward como o mercado foi fechado. (NIFTY): Rs 7678.55 Fechar Preço (NIFTY): Rs 7678.00 Este é o primeiro dia de negociação (segunda-feira) para o futuro NIFTY e subiu cerca de 50 pontos. Agora vamos verificar a contabilidade para o Dia 4: Trazido para a frente: Os valores do contrato do último dia. É semelhante à linha Carry Forward na última semana do dia de negociação. Carry Forward: No dia seguinte, decidimos levar adiante o contrato FampO (ou decidiu não vendê-lo). NIFTY futuros subiu e Nifty Sept Contrato, que estamos segurando subiu Rs 48,45 (fechado em Rs 7678,00). Desta forma final do dia o montante creditado em nossa conta é Rs Rs 3,83,900 e fizemos lucro de Rs 2422. O lucro líquido de Rs 2422 é creditado na conta. (NIFTY): Rs 7678,00 Fechar Preço (NIFTY): Rs 7781.70 Semelhante ao dia anterior, decidimos levar adiante o contrato futuro. O preço subiu por Rs 103,7 e fizemos lucro decente de Rs 5185,00. (NIFTY): Rs 7781.70 Fechar preço (NIFTY): Rs 7779.55 Mais uma vez, decidimos levar adiante o contrato. O preço permanece plano e realmente desceu Rs 2,15, perda de Rs 107,50. Passo 3: Vender Equity Future No dia 7 eu decidi vender o contrato por Rs 7800,00. Aqui está a minha transação: Preço Bruto (NIFTY): Rs 7779,55 Preço de Venda (NIFTY): Rs 7800,00 Abaixo está o Futuro Ampère Options Day Bill do dia 7, o dia em que vendemos o contrato. Vamos verificar: Corretora: O Rs 20 é cobrado pelo corretor como taxa de corretagem. Isto é similar a como nós pagamos a corretora no dia 1 quando nós compramos o contrato de FampO. Comércio regular: A transação de venda é captada aqui. Líquido (Lucro Perda): Dia 7 contabilidade mostra o lucro de Rs 1022.50. Depois de deduzir impostos e corretagem, fizemos lucro líquido de Rs 947,15. É o corretor de montante que vai nos pagar no dia 7. Resumo da perda de lucro bruto: Perda de lucro líquido (em Rs) Escolhendo corretor de direito para FampO Trading É muito importante escolher o corretor certo para o comércio FampO por vários motivos, incluindo transações fáceis, Software, baixa corretagem e trocadores de baixa transação. Recomendamos ProStocks. ProStocks, FampO Trading Account ProStocks, um corretor de ações on-line com sede em Mumbai está entre o popular corretor. Eles fornecem a negociação de ações e divisas de baixo custo na BSE e NSE. UpStox tem 2 planos de preços: Plano de Negociação ilimitado - Rs 899 por mês para Equidade ilimitada e equidade FampO negociação em uma troca Ou Rs 499 por mês para moeda ilimitada FampO Trading. Flat Rate Trading - Rs 15 por o comércio em qualquer troca, qualquer segmento ou qualquer comércio de tamanho (independentemente do número de lotes nele). Demat conta é opcional para os comerciantes FampO Free demat conta de negociação Zero AMC Demat conta com Rs 1000 um depósito de tempo. Taxas de transação mais baixas, garantidas. Baixos encargos callamptrade - Rs 10 por ordem executada. Free Trading Terminal, site e aplicativo para celular. Excelentes gráficos e dados em tempo real. Dicas para um iniciante em FampO negociação FampO negociação é de cerca de prever o futuro, que não é fácil de forma alguma, forma ou forma. FampO negociação é muito alto risco instrumento financeiro. Mais risco você toma quando FampO negociar, mais recompensas que você começará. Ao mesmo tempo, as perdas são também abraço O conceito de margem de dinheiro (ou apenas pagando dinheiro pequeno adiantado para grandes posições) faz FampO negociação mais atraente. Você pode fazer um maior lucro (ou perda) com uma quantidade relativamente pequena de capital usando FampO negociação. Se o dinheiro da margem suficiente não estiver disponível em sua conta com o corretor, a maioria dos corretores fecha a posição automaticamente sem informá-lo. Especialmente no momento de quedas súbitas nos mercados de ações, curto de margem pode causar grandes perdas. Avaliar este artigoObrigado no Mercado O termo Derivativo indica que não tem valor independente, ou seja, seu valor é inteiramente derivado do valor do ativo subjacente. O activo subjacente pode ser Valores Mobiliários, Commodities, Bullion, Currency, Livestock ou qualquer outra coisa. Em outras palavras, Derivativo significa uma opção a termo, futura, ou qualquer outro contrato híbrido de duração fixa pré-determinada, vinculado para o cumprimento de contrato ao valor de um ativo ou a um ativo financeiro especificado ou a um índice de valores mobiliários. Com Securities Laws (Second Amendment) Act, 1999, os Derivativos foram incluídos na definição de Valores Mobiliários. O termo Derivativo foi definido na Lei de Contratos de Valores Mobiliários (Regulamentos), como: - um título derivado de um instrumento de dívida, ação, empréstimo, seguro ou não garantido, instrumento de risco ou contrato de diferenças ou qualquer outra forma de garantia, um contrato que derive Seu valor a partir dos preços, ou índice de preços, dos títulos subjacentes. Contrato de Futuro significa um acordo legalmente vinculante para comprar ou vender o título subjacente em uma data futura. Contratos futuros são os contratos padronizados organizados em termos de quantidade, qualidade (no caso de commodities), prazo de entrega e local para liquidação em qualquer data no futuro. O contrato expira numa data pré-especificada, denominada data de expiração do contrato. No vencimento, os futuros podem ser liquidados pela entrega do ativo subjacente ou caixa. A liquidação em dinheiro permite a liquidação de obrigações decorrentes do futuro contrato de opção em dinheiro. Contrato de Opção é um tipo de Contrato de Derivativos que dá ao comprador do contrato o direito (mas não a obrigação) de comprar o ativo subjacente a um preço predeterminado dentro ou no final de um período especificado. O comprador da opção compra o direito do vendedor para uma consideração que é chamado o prêmio. O vendedor de uma opção é obrigado a liquidar a opção de acordo com os termos do contrato quando o comprador exercer seu direito. O instrumento subjacente pode incluir valores mobiliários, um índice de preços de valores mobiliários, etc. Em Lei de Contratos de Valores (Regulamentos) de 1956, as opções sobre títulos foram definidas como opção em títulos significa um contrato para a compra ou venda de um direito de comprar ou vender, Ou um direito de comprar e vender títulos no futuro, e inclui um teji, um mandi, um teji mandi, um galli, um put, um call ou um put and call em valores mobiliários. Uma Opção de compra é chamada Opção de compra e opção de venda é chamada opção de compra. Além disso, se uma opção que é exercível em ou antes da data de expiração é chamada de opção americana e um que é exercível apenas na data de expiração, é chamado de opção europeia. O preço ao qual a opção deve ser exercida é denominado Preço de Exercício ou Preço de Exercício. Portanto, no caso de opções americanas o comprador tem o direito de exercer a opção a qualquer momento em ou antes da data de expiração. Este pedido de exercício é submetido à Bolsa, que aleatoriamente atribui o pedido de exercício aos vendedores das opções, que são obrigados a liquidar os termos do contrato dentro de um prazo especificado. Como no caso de contratos de futuros, os contratos de opções também podem ser liquidados mediante a entrega do ativo ou caixa em questão. No entanto, ao contrário da liquidação de caixa de futuros no contrato de opção implica pagarreceber a diferença entre o preço de exercício de preço de exercício eo preço do activo subjacente, quer no momento da expiração do contrato ou no momento da atribuição do exercício do contrato de opção. O que são Contratos de Futuros de Índice e Contratos de Opções de Índices O contrato de futuros com base em um índice, ou seja, o ativo subjacente é o índice, são conhecidos como Contratos de Futuros de Índice. Por exemplo, contrato de futuros sobre NIFTY Index e BSE-30 Index. Esses contratos derivam seu valor do valor do índice subjacente. Da mesma forma, os contratos de opções, baseados em algum índice, são conhecidos como contratos de opções de índice. No entanto, ao contrário dos Futuros do Índice, o comprador dos Contratos de Opções do Índice tem apenas o direito, mas não a obrigação de comprar, vender o índice subjacente no vencimento. Os contratos de opção de índice são geralmente opções de estilo europeu, ou seja, podem ser exercidos atribuídos apenas na data de expiração. Um índice, por sua vez, deriva seu valor dos preços dos títulos que constituem o índice e é criado para representar os sentimentos do mercado como um todo ou de um setor particular da economia. Os índices que representam todo o mercado são índices de base ampla e aqueles que representam um determinado setor são índices setoriais. No início, os futuros e as opções eram permitidos apenas na SP Nifty e BSE Sensex. Subsequentemente, também foram permitidos índices sectoriais para negociação de derivados, desde que cumprissem os critérios de elegibilidade. Podem ser permitidos contratos de derivativos em um índice se 80 dos componentes do índice forem individualmente elegíveis para negociação de derivativos. No entanto, nenhuma ação individual inelegível no índice deve ter uma ponderação de mais de 5 no índice. O índice é exigido para cumprir os critérios de elegibilidade mesmo após a negociação de derivativos no índice ter começado. Se o índice não cumprir os critérios por três meses consecutivos, então os contratos de derivativos desse índice serão descontinuados. Pela sua própria natureza, o índice não pode ser entregue no vencimento dos futuros do Índice ou dos contratos de opções do Índice, portanto, esses contratos são essencialmente liquidados na data de vencimento. Qual é a estrutura dos mercados de deravatives na Índia Negociação de derivativos na Índia leva pode colocar em uma Bolsa de Derivativos independente e independente ou em um segmento separado de uma Bolsa de Valores existente. A função de Intercâmbio de Derivativos como Organização de Auto-Regulação (SRO) e SEBI atua como o regulador de supervisão. A liquidação de compensação de todos os negócios no Derivative ExchangeSegment teria que ser por meio de uma Clearing CorporationHouse, que é independente na governança e associação do Derivative ExchangeSegment. Qual é o quadro regulamentar dos mercados de derivados na Índia Com a alteração na definição de valores mobiliários ao abrigo do SC (R) A (para incluir contratos derivados na definição de valores mobiliários), a negociação de derivados tem lugar ao abrigo do Contrato de Valores Mobiliários (Regulamento) Act, de 1956 e Securities and Exchange Board da Índia Act, 1992. Dr. LC Gupta Comitê constituído pelo SEBI tinha estabelecido o quadro regulamentar para a negociação de derivados na Índia. A SEBI também elaborou um sugestivo estatuto para o Derivative ExchangesSegments e o seu Clearing CorporationHouse, que estabelece as disposições para negociação e liquidação de contratos de derivativos. As Regras, Regulamentos de Regulamentação do Segmento Derivativo das Bolsas e sua Câmara de Compensação devem ser enquadradas de acordo com os sugestivos Estatutos. A SEBI também estabeleceu as condições de elegibilidade para o Derivative ExchangeSegment e sua Clearing CorporationHouse. As condições de elegibilidade foram enquadradas para assegurar que o Derivative ExchangeSegment Clearing CorporationHouse forneça um ambiente de negociação transparente, integridade de segurança e ofereça facilidades para reparação de queixas de investidores. Algumas das condições de elegibilidade importantes são - negociação 1.Derivative a ter lugar através de uma tela on-line com base no sistema de negociação. 2. O Derivatives ExchangeSegment terá capacidade de monitoramento on-line para monitorar posições, preços e volumes em tempo real para dissuadir a manipulação do mercado. 3. O segmento de troca de derivativos deve ter arranjos para a disseminação de informações sobre negócios, quantidades e cotações em tempo real através de atleast pelo menos duas redes de venda de informações, que são facilmente acessíveis aos investidores em todo o país. 4.The Derivatives ExchangeSegment deve ter arbitragem e mecanismo de reparação de queixas de investidores operacionais de todas as quatro áreas regiões do país. 5.O Derivativos ExchangeSegment deve ter sistema satisfatório de monitoramento das reclamações dos investidores e evitar irregularidades na negociação. 6. O Segmento Derivativo da Bolsa teria um Fundo de Proteção ao Investidor separado. 7. A Clearing CorporationHouse deve realizar a novação completa, ou seja, a Clearing CorporationHouse deve interpor-se entre as duas pernas de cada comércio, tornando-se a contraparte legal para ambos ou, alternativamente, deve fornecer uma garantia incondicional para a liquidação de todas as negociações. 8. A Clearing CorporationHouse terá a capacidade de monitorar a posição geral dos Membros tanto no mercado de derivativos como no mercado de valores mobiliários subjacente para os Membros que estão participando em ambos. 9. O nível de margem inicial nos Contratos de Futuros de Índice será relacionado ao risco de perda na posição. O conceito de valor em risco deve ser utilizado para calcular o nível exigido de margens iniciais. As margens iniciais devem ser suficientemente grandes para cobrir a perda de um dia que pode ser encontrada na posição em 99 dias. 10. A Clearing CorporationHouse deve estabelecer facilidades para a transferência eletrônica de fundos (EFT) para movimentação rápida de pagamentos de margem. 11. No caso de um Membro incumprir o seu passivo, a Sociedade de Compensação deve transferir posições e activos de clientes para outro Membro solvente ou fechar todas as posições em aberto. 12. A Clearing CorporationHouse deve ter capacidade para segregar as margens iniciais depositadas pelos Membros de Compensação para negociações por conta própria e por conta do cliente. A Clearing CorporationHouse deve deter o dinheiro da margem dos clientes em confiança para os propósitos do cliente somente e não deve permitir seu desvio para qualquer outra finalidade. 13. A Clearing CorporationHouse terá um Fundo de Garantia de Comércio separado para as operações realizadas no Segmento de Câmbio de Derivativos. Atualmente, a SEBI permitiu o Derivative Trading no Segmento Derivativo da BSE eo segmento FO da NSE. Quais são as várias categorias de membros no mercado de derivativos Os vários tipos de participação no mercado de derivativos são os seguintes: 1.Trading Member (TM) A TM é membro da bolsa de derivativos e pode negociar em seu próprio nome e em nome de Seus clientes. 2. Membro Clarificador (CM) Estes membros têm permissão para liquidar os seus próprios negócios, bem como os comércios dos outros membros não compensadores conhecidos como Membros Negociadores que concordaram em liquidar os negócios através deles. 3. Membro de compensação (SCM) Um SCM são aqueles membros compensadores que podem limpar e liquidar suas próprias operações apenas. Quais são os requisitos para ser um membro da Derivatives ExchangeClearing Corporation 1.Balance Sheet Networth Requisitos: SEBI prescreveu uma exigência de networth Rs. 3 crores para limpar membros. Os membros compensadores são obrigados a fornecer um certificado de auditores para o networth cada seis meses para a troca. A exigência de rede é Rs. 1 crore para um membro de auto-limpeza. SEBI não especificou nenhuma exigência de rede para um membro comercial. 2.Liquid Networth Requisitos: Cada membro compensador (tanto clearing membros e auto-clearing membros) tem de manter pelo menos Rs. 50 lakhs como Liquid Networth com a ExchangeClearing Corporation. 3. Requisitos de certificação: Os Membros são obrigados a aprovar o programa de certificação aprovado pelo SEBI. Além disso, cada membro comercial é obrigado a nomear pelo menos dois usuários aprovados que passaram o programa de certificação. Somente os usuários aprovados são autorizados a operar o terminal de negociação de derivativos. Quais são os requisitos para um Membro no que diz respeito à condução do seu negócio O membro derivado é obrigado a aderir ao código de conduta especificado nos regulamentos SEBI Broker Sub-Broker. As seguintes condições foram estipuladas pela SEBI sobre a regulamentação das práticas de venda: 1. Pessoal de Vendas: A Bolsa de Derivativos reconhece as pessoas recomendadas pelo Membro Negociador e somente essas pessoas estão autorizadas a atuar como pessoal de vendas da TM. Estas pessoas que representam a TM são conhecidas como Pessoas Autorizadas. 2.Know-your-client: O membro é obrigado a obter o formulário Know-your-client preenchido por cada cliente. 3.Documento de divulgação de risco: O membro derivado deve educar seu cliente sobre os riscos de derivativos, fornecendo uma cópia do documento de divulgação de risco para o cliente. 4. Acordo de cliente-membro: O Membro também é obrigado a celebrar o contrato de Cliente-Membro com todos os seus clientes. Quais contratos de derivativos são permitidos pela SEBI Os produtos derivados foram introduzidos de forma faseada, começando com os contratos de futuros de índices em junho de 2000. As opções de índices e as opções de ações foram introduzidas em junho de 2001 e julho de 2001, seguidas dos futuros de ações em novembro de 2001. Foram permitidos índices setoriais Para negociação de derivativos em dezembro de 2002. Os Futuros de Taxa de Juros sobre um título nocional e T-bill com preço de ZCYC foram introduzidos em junho de 2003 e os Futuros de Taxa de Câmbio negociados em um bônus nocional com preço fora de uma cesta de Valores Mobiliários foram permitidos para negociação em janeiro 2004. Qual é o critério de elegibilidade para as acções nas quais a negociação de derivados pode ser permitida É necessário que uma acção na qual se proponham contratos de opção de compra de acções e contratos de futuros de acções únicas satisfaça os seguintes critérios de elegibilidade: - 1.O stock deve ser escolhido Entre as 500 maiores ações em termos de capitalização de mercado diária média e valor negociado diário médio em t Ele seis meses prévios em uma base contínua. 2.O estoque mediano trimestre-sigma ordem tamanho nos últimos seis meses não deve ser inferior a Rs.1 Lakh. Um tamanho de ordem de estoque de um trimestre-sigma é o tamanho médio da ordem (em termos de valor) necessário para causar uma mudança no preço da ação igual a um quarto de um desvio padrão. 3. O limite de posição de mercado no estoque não deve ser inferior a Rs.50 crores. Uma ação pode ser incluída para negociação de derivativos assim que se tornar elegível. No entanto, se o stock não cumprir os critérios de elegibilidade por três meses consecutivos após a sua admissão à negociação de derivados, então os contratos de derivados sobre tais ações seriam descontinuados. O que é Mimimum Tamanho do Contrato O Comité Permanente das Finanças, uma Comissão Parlamentar, ao recomendar a alteração da Lei de Regulamentação dos Mercados de Valores Mobiliários (1956) recomendou que a dimensão mínima do contrato de derivados transaccionados nos mercados indianos Rs. 2 Lakhs. Com base nesta recomendação, a SEBI especificou que o valor de um contrato derivado não deve ser inferior a Rs. 2 Lakh no momento da introdução do contrato no mercado. Em fevereiro de 2004, as Bolsas foram aconselhadas a reajustar o tamanho dos contratos dos contratos de derivativos existentes para Rs. 2 Lakhs. Posteriormente, as Bolsas foram autorizadas a alinhar os tamanhos dos contratos como e quando necessário, de acordo com a metodologia prescrita pela SEBI. Zona de Investimento Online Trading Online Sinto-me orgulhoso por estar associado ao Capital da Sabedoria. Uma associação com a Wisdom Capital tem vários benefícios. Eles têm um excelente método profissional, atendimento rápido, práticas de satisfação do cliente, ética corporativa firme da empresa e assistência inovadora. Estou muito satisfeito com os serviços de negociação que a Sabedoria Capital forneceu para mim. 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Leia este FAQ para mais detalhes. Por que apenas 5 Pagar apenas Rs.127- por 10 símbolos adicionais por mês (45 paisa por símbolo adicional por dia). Controle seus custos de assinatura escolhendo exatamente o que você precisa. Número total de scrips cruz 35.000 - maior por qualquer fornecedor de dados. Como exemplo, apenas para o símbolo NIFTY, o número total de scrips atravessa 1200 no Segmento FampO. Portanto, não deixe que a limitação de seu fornecedor de dados se torne sua limitação de negociação - o comércio além do conjunto limitado de símbolos de outra forma dado por outros vendedores de dados. História interna de 1 mês (1min formato) e EOD história desde janeiro de 2005 para todos os símbolos (para NSE FampO). Mais história. Você pode importar dados intraday EOD em seu banco de dados em tempo real para ter dados históricos maiores. Para saber como isso é feito, visite a seção dicas e truques do nosso guia do usuário e pesquise na seção Dicas. Você pode arranjar dados históricos por conta própria ou comprá-lo de nós. Redundância suficiente em todos os níveis para garantir fluxo suave e ininterrupto de dados durante o mercado horas. Seja um comerciante informado - tem informações completas sobre os comércios. Os dados incluem Abrir, Alto, Baixo, Fechar, Volume, Interesse Aberto, Proposta, Tamanho da Proposta, Perguntar, Perguntar Tamanho, Tamanho do Comércio, Alterar e Alterar para todos os símbolos. Basta ativar a Janela de Cotações em Tempo Real em seu aplicativo de gráficos para ter uma visualização exatamente como o relógio de mercado de seus corretores. Os dados são altamente precisos - todos os scrips relatam valores exatos para todos esses campos. As velas uma vez formadas não mudam após o relogin no dia seguinte. Se você está negociando com base em estratégias, sabemos quão importante é esse recurso para você. Na verdade, os dados são inúteis se mostrar valores diferentes durante o tempo real e no dia seguinte (após o preenchimento). Os dados vêm diretamente em vários aplicativos de gráficos como o AmiBroker. MetaStock Professional. Avançado Get. Bandeira. NinjaTrader 6.5 e NinjaTrader 7. ELWAVE. Bulls Eye Broker, Updata TraderPro Então, expanda seu horizonte de negociação usando as mesmas plataformas usadas por comerciantes profissionais em todo o mundo. Veja tabela de compatibilidade e requisitos mínimos. Os dados são baixados simultaneamente para todos os símbolos. Ao multiplicar suas habilidades para rastrear mais de um símbolo simultaneamente (muitos fornecedores de dados não conseguem entregar isso), você também multiplicar suas chances de encontrar muitas mais oportunidades de negociação durante o mercado ao vivo. Recomendamos uma conexão de banda larga (128kbps mínimo) para o nosso datafeed. 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Data sem lacunas - independentemente de quando você iniciar o seu PC, os dados serão sempre contínuos, sem quaisquer lacunas (o preenchimento é inteiramente automático).Intraday Dados de NSE e MCX (1minute formato) é enviado para todos os 12 Meses subscritores livre do custo após horas do mercado pelo email - no formato do csv. Assim, em qualquer ponto do tempo se você perder dados ou por qualquer outra razão, os dados do segmento subscrito em 1min formato permanece com você para sempre. Os assinantes de duração mais curta podem aproveitar esta facilidade, pagando Rs.328 por segmento por mês. Suporte de clique simples diretamente do aplicativo - basta clicar no link Contato de suporte ao vivo no aplicativo DashBoard. Oferecemos suporte em e-mail, bate-papo ao vivo e área de trabalho remota nos dias úteis. Suporte PolicyAll assinantes de 12 meses receberão licença de cortesia para usar o mesmo id de login no 2 º computador. Qualquer computador de cada vez (mas não ambos) pode ser usado para baixar dados em tempo real. Os assinantes de outros planos podem aproveitar esta facilidade pagando Rs.227- por computador adicional por mês. Tempo e Janela de Vendas - Nós somos o único Vendedor de Dados indiano para fornecer este recurso premium alongwith nossos dados em tempo real. Cheque bancário líquido, depósito em dinheiro na nossa conta bancária do HDFC. Conta. Clique aqui para ver os nossos dados bancários. Envie seus detalhes de pagamento após efetuar o pagamento ao nosso banco para que possamos ativar a renovação de sua conta. Pagamento on-line usando o cartão de crédito de débito da maioria dos bancos indianos (CCAvenue). Compre online . Pagamento on-line com cartão de crédito internacional (PayPal) - para clientes que residem fora da Índia. Clique aqui para comprar online e escolha PayPal como gateway de pagamento durante o pagamento. O suporte é oferecido através dos seguintes modos durante o horário de trabalho E-mail, Chat ao Vivo, Área de Trabalho Remota Com os seguintes recursos adicionais on-line, Guia do Usuário Ajuda Vídeos FAQs Clique aqui para visitar o Centro de Suporte. Opções Segmento (NSE FampO). NSE Currency Derivatives Segment (NSE CDS) e MCX que sempre coincide com a troca. (35000 símbolos para escolher). Atualizações de dados em 1 segundo de freqüência para todos os símbolos selecionados simultaneamente sem atraso. Os dados contêm OHLCV, Open Interest (como indicador), bid, bidsize, ask, askize, tradesize, change, change - para todos os symbols. IEOD dados de subscribed Segment in 1minute formato é enviado após as horas de mercado por e-mail. Licença complementar de cortesia para usar o mesmo id de login no 2º computador não concorrente (gratuito para assinantes anuais e Rs.227- por computador adicional por mês para outros períodos de assinatura) Dados compatíveis com AmiBroker Edições, incluindo julgamento).Time amp Sales DataData diretamente de servidores NSE e MCX. Estamos distribuidor autorizado da National Stock Exchange da Índia e MCX para os dados. Então, o comércio com total paz de espírito. Dados de baixa latência em tempo real com entrega ultra-rápida. Dados verdadeiros de tick-by-tick com carimbo de data / hora de 1 seg. Significa que nossos dados são 5 vezes mais rápidos do que a maioria dos fornecedores de dados cujos dados atualizam a cada 5 segundos (também dados de instantâneo).Zero atrasa dados em tempo real. Compare-o com o seu terminal de brokers anytime. 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Número total de scrips cruz 35.000 - maior por qualquer fornecedor de dados. Como exemplo, apenas para o símbolo NIFTY, o número total de scrips atravessa 1200 no Segmento FampO. Portanto, não deixe que a limitação de seu fornecedor de dados se torne sua limitação de negociação - o comércio além do conjunto limitado de símbolos de outra forma dado por outros vendedores de dados. O histórico intrínseco de 1 mês (formato 1min) eo histórico do EOD desde janeiro de 2005 está disponível para todos os símbolos (para NSE FampO).Need mais história. Você pode importar dados intraday EOD em seu banco de dados em tempo real para ter dados históricos maiores. Para saber como isso é feito, visite a seção dicas e truques do nosso guia do usuário e pesquise na seção Dicas. Você pode organizar dados históricos por conta própria ou comprá-lo de nós. Você pode pesquisar e adicionar scrips diretamente de nossos servidores no AmiBroker. Nós somos o único fornecedor de dados na Índia (e provavelmente no mundo) para fornecer esta facilidade para AmiBroker para mais de 35000 símbolos. Redundância suficiente em todos os níveis para garantir fluxo suave e ininterrupto de dados durante o mercado horas. Informações completas sobre as negociações. Os dados incluem Abrir, Alto, Baixo, Fechar, Volume, Interesse Aberto, Proposta, Tamanho da Proposta, Perguntar, Perguntar Tamanho, Tamanho do Comércio, Alterar e Alterar para todos os símbolos. Basta ativar a Janela de Cotações em Tempo Real no AmiBroker para ter uma visão exatamente como o relógio de mercado de seus corretores. Os dados são altamente precisos - todos os scrips relatam valores exatos para todos esses campos. As velas uma vez formadas não mudam após o relogin no dia seguinte. Se você está negociando com base em estratégias, sabemos quão importante é esse recurso para você. 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Data sem lacunas - independentemente de quando você iniciar seu PC, os dados serão sempre contínuos, sem quaisquer lacunas (preenchimento é totalmente automática).Intraday Os dados de NSE e MCX (1minute formato) é enviado para todos os assinantes livre de custo após Horas de mercado por e-mail - em formato csv. Assim, em qualquer ponto do tempo, se você perder dados ou por qualquer outro motivo, os dados do segmento subscrito no formato 1min permanece com você para sempre. Você pode importar dados históricos fornecidos por nós em banco de dados em tempo real - tornando assim maiores dados históricos disponíveis do que 1 mês de história fornecida Por nossos servidores. Suporte de clique simples diretamente do aplicativo - basta clicar no link Contato de suporte ao vivo no aplicativo DashBoard. Oferecemos suporte em e-mail, bate-papo ao vivo e área de trabalho remota nos dias úteis. 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